Увеличение Прибыли При Торговле Ценовыми Барами Действия

Эта статья была вдохновлена дискуссией с моим другом, который совсем недавно начал торговать, и, как и многие другие, первое, что он торговал, были бары ценового действия, а именно внешние бары, пин-бары, внутренние бары.

Я говорил ему, что иметь низкий винрейт и больший RRR просто имеет больше смысла в торговле, потому что система с высоким винрейтом и низким RRR имеет очень маленькую маржу для ошибок, но мы все люди и постоянно совершаем ошибки. Поэтому по мере развития дискуссии он жаловался, что 90% установок PA, которые он находил торгуемыми, даже не имели RRR больше 1:1. Торговля пин-барами, например, традиционным способом (на перерыве) со стоп-сигналом за максимумом/минимумом этого бара редко даст вам RRR больше 1:1. Как мы это исправим?

Ну, либо мы спускаемся к H4 и находим там меньшие остановки, либо используем простой трюк, который используют многие трейдеры, чтобы получить лучшие цены. Мы ждем отката. Почему в этом так много смысла? Ну, а бар ценового действия, такой как Пин – бар или внешний бар на дневном графике-это тренды для дейтрейдеров! Посмотри.

Теперь, если мы посмотрим на весь этот бар на графике M5, он выглядит так.

Всплеск вверх, затем движение вниз, затем откат, а затем дрейф вниз до конца дня. Итак, где во всей этой суете цена, скорее всего, снова будет отклонена вниз, как только (если) она снова поднимется?

Да, на 50% – ном откате Фибоначчи предыдущего дня (Пин-бар), где цена фактически шла раньше-так что даже будет двойная вершина на месте, гений. Именно так это выглядит на дневном графике с традиционными SL и TP, а также улучшенными SL и TP.

С традиционного вступления, у вас была потенциальная прибыль на 0,5 р с консервативным ТП (1) или потенциальную прибыльность 1.2 R с расширенной ТП (2).

С коррекционным входом у вас будет потенциал прибыли 2,2 R (TP1) или 3,8 R (TP2).

Теперь я не волшебник математики, но использование такой простой настройки увеличило нашу потенциальную прибыль настолько, что я действительно хочу назвать это магией.

Будет ли наш винрейт падать при таком подходе, а не ждать прорыва минимума прошлого дня? Я думаю, что да, но...давайте сделаем расчеты с TP1 и предположим, что мы торгуем сет и забываем подход здесь.

Традиционный: при средней прибыли 0,5 R или RRR 1:2 вам нужно выиграть примерно 66 из 100 сделок (66%), чтобы выйти в безубыток.
Коррекция: при средней прибыли 2,2 R или RRR 2,2:1 вам нужно выиграть примерно 31 из 100 сделок (31%), чтобы выйти на безубыток.
И для ТР2…

Традиционный: при средней прибыли 1,2 R или RRR 1,2:1 вам нужно выиграть примерно 45 из 100 сделок (45%), чтобы выйти в безубыток.
Коррекция: при средней прибыли 3,8 R или RRR 3,8:1 вам нужно выиграть примерно 20 из 100 сделок (20%), чтобы выйти на безубыток.
Таким образом, в случае использования TP1 нам нужно было бы иметь на 35% более высокий винрейт при традиционном методе, чтобы выйти на безубыток, или, другими словами, на 35% больше наших сделок должны были бы привести к убытку, чтобы работать “так же плохо” с методом коррекции, как и с традиционным методом.

А в случае TP2 расхождение составит около 25%. Теперь, вы действительно думаете, что использование подхода входа в откат уменьшит наш винрейт на столько? Я серьезно в этом сомневаюсь. Увы, чтобы быть еще более уверенными в наших входах, мы можем искать S/R и swingpoints, которые прорезает бар, и помещать туда наши ордера на вход, например, ища левый глаз пин-бара, или мы просто всегда входим на 50% коррекции Фибоначчи. Если мы получим слияние, еще лучше, конечно.

Вы даже можете спуститься к M15 или M5 в качестве дневного трейдера и подождать, пока цена вернется в эту предопределенную зону, а затем попытаться войти в нее с небольшими стопами, серьезно повысив свой RRR. У нас есть масса вариантов.

Будем ли мы пропускать сделки, потому что цена не вернется к нашему ордеру на вход? Конечно. Собираемся ли мы немного снизить наш винрейт, потому что не ждем прорыва максимума/минимума сигнального бара? - Да, конечно. Но сильно ли мы повышаем наш RRR с помощью этого подхода, не жертвуя огромным мусором нашего винрейта? Определенно. Будет ли у нас больше пространства для управления нашими сделками и выхода на безубыток, прежде чем мы столкнемся с какими-либо проблемными зонами? - Да! И, наконец, не в последнюю очередь, собираемся ли мы снять давление с наших записей, потому что требуется гораздо меньший винрейт? Да, черт возьми.

Дополнительным бонусом для меня, например, было бы то, что, живя в Гонконге, ежедневные бары закрываются в 5 утра, когда я сплю, и я часто пропускаю прорывы. Но ожидание отката часто дает мне достаточно времени, чтобы установить свои ордера после того, как я проснулся, и тогда все, что мне нужно сделать, это позволить цене прийти ко мне.

Вы можете следовать той же процедуре с внешними барами, конечно. В этой статье я главным образом хотел показать вам, что жалобы на стратегию не сокращают ее, вы должны атаковать ее творчески с разных сторон, и при этом никогда не забывайте, что рынки фрактальны. Почти всегда есть возможность резко увеличить наш RRR, не отказываясь от слишком большой части нашего винрейта (или даже увеличивая его..), глядя на разные таймфреймы и особенно сверля их до более низких таймфреймов для синхронизации наших сделок, таким образом снимая давление с наших входов и повышая наш уровень счастья. Видите ли, я действительно люблю свои сетки .