Показатели Edgewonk Для Успешного Ведения Журналов

Edgewonk - это гораздо больше, чем " просто’ обычный торговый журнал. Большинство торговых журналов, особенно бесплатных альтернатив в интернете, - это кладбища данных, где вы просто получаете сводку всех ваших торговых данных, смешанных вместе в бессмысленные цифры.

Отказ от ответственности: Edgewonk-это торговый журнал, разработанный компанией Tradeciety и смоделированный по образцу наших собственных торговых журналов.

Edgewonk - это первый набор для разработки трейдеров, в котором мы объединяем наиболее важные функции ведения журнала с нашими уникальными инструментами разработки трейдеров: анализируем Управление торговлей, анализируем ваши эмоции, моделируем будущее развитие счета и активно улучшаем способ установки сделок и ваших ордеров.

Edgewonk поставляется со всей важной статистикой, которую трейдер должен знать, но затем мы делаем еще один шаг вперед. Используя функцию тегов, вы можете создать персонализированную процедуру ведения журнала и просмотра. Начните с пометки всех ваших сделок на основе настройки, которую вы приняли, но не останавливайтесь на достигнутом. Используйте уникальную пользовательскую статистику, создавайте личные категории и помечайте каждую сделку своими собственными описаниями. Кроме того, функциональность управления входом, выходом и торговлей позволяет вам анализировать каждую часть вашей торговли отдельно. Только тогда анализ ваших показателей и торговых данных дает реальную ценность.

Чтобы помочь вам лучше понять ваши торговые данные в Edgewonk, мы составили список со всеми метриками и статистикой в вашем торговом журнале:

РРР планировал
Эта метрика измеряет расстояние между входом и вашим стопом (потенциальный риск) и сравнивает его с расстоянием между входом и целевым ордером (потенциальное вознаграждение). Соотношение этих двух величин, потенциального риска и потенциального вознаграждения, называется отношением вознаграждение:риск, и это важный показатель.

Как использовать его в своей торговле: используйте его в качестве первого фильтра для ваших сделок. Избегайте сделок, которые имеют вознаграждение:коэффициент риска слишком мал – подробнее об этом позже в разделе (светофор). Таким образом, вы потенциально можете значительно улучшить перспективы своей торговли.

R-множитель
R-Multiple аналогичен запланированному RRR, но R-Multiple измеряет конечный результат вашей торговли. Буква " Р’ означает риск.

Например, сделка, в которой был достигнут исходный стоп-лосс, имеет R-кратное -1. Сделка, в которой вы закрыли сделку на полпути к своему стоп-лоссу, имеет R-кратное -0,5. выигрышная сделка, в которой цель была в два раза больше стоп-лосса, имеет R-кратное +2.

Ожидание
Ожидание-это долгосрочный показатель, и он говорит, сколько в среднем стоит каждая сделка. Например, предположим, что вы совершили 100 сделок и выиграли 5000 долларов за эти 100 сделок. Ожидаемая сумма в этом случае составляет $ 50 ($ 5,000 / 100). Это означает, что каждая сделка стоит $50 в долгосрочной перспективе.

Как использовать его в своей торговле: ожидание, например, является строителем уверенности. Если вы видите, что ваша система имеет положительное ожидание, это говорит вам, что при прочих равных условиях у вас есть высокая вероятность выйти вперед, даже если вы можете испытать полосы потерь и просадки.

Кроме того, используя функцию тегов в Edgewonk, вы можете идентифицировать части вашей торговли, конкретные настройки или ситуации, где ваши ожидания отрицательны или низки. Затем вы можете либо устранить их, либо работать над ними целенаправленно.

Коэффициент Прибыли
Коэффициент прибыли сравнивает среднюю убыточную и выигрышную сделку и строит соотношение. Например, если ваша выигрышная сделка составляет в среднем $ 100, а средняя проигрышная - $50, ваш коэффициент прибыли равен 2 ($100 / $50).

Средняя производительность победителя / проигравшего
На вкладке Главная вы видите два показателя эффективности средней выигрышной и средней убыточной сделки. Как уже сказано в названии, это дает вам среднюю доходность для выигрышных и проигрышных сделок.

Эта метрика может быть использована для сравнения ваших сделок, и если вы видите значительные отклонения между ними, это может сигнализировать о проблемах в вашем управлении рисками. Это особенно верно, если ваши средние проигравшие намного больше, чем ваши средние победители.

Нестабильность
Волатильность, или стандартное отклонение, показывает, насколько сильно колеблется ваша доходность. Если ваше управление рисками находится в точке, и ваши победители и проигравшие обычно имеют примерно одинаковый размер в долгосрочной перспективе, волатильность будет низкой. С другой стороны, трейдер, чья прибыль на сделку сильно колеблется, будет иметь более высокую волатильность.

Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино измеряет скорректированную на риск доходность. Это означает, что коэффициент Сортино сравнивает доходность ваших сделок с волатильностью. В принципе, чем выше коэффициент Сортино, тем "лучше" ваша производительность, потому что это означает, что доходность выше, а риск (волатильность) довольно низок. Трейдер с небольшой доходностью и высоким риском (высокой волатильностью) имеет низкий коэффициент сортино.

коэффициент Шарпа
Мы добавили коэффициент Шарпа для полноты картины, но по сути он очень похож на коэффициент Сортино с несколькими недостатками. Когда речь заходит о доходности с поправкой на риск, мы рекомендуем придерживаться коэффициента Сортино.

MAE / MFE (максимальная неблагоприятная экскурсия / максимальная благоприятная экскурсия)
Эти два показателя измеряют, как далеко цена пошла против вас и как далеко цена пошла в вашу пользу.

Например, если вы вошли в длинную сделку (buy) на $100, а цена упала до $98 перед разворотом, эта сделка имела MAE $2. В МТЭ, совсем наоборот.

Как использовать его в своей торговле: MAE и MFE обычно используются для корректировки торговых выходов и фиксации прибыли, поскольку они предоставляют информацию о том, насколько в среднем цена движется вокруг ваших входов.

MAE и MFE-это хорошая отправная точка, когда речь заходит о том, чтобы лучше понять, как цена ведет себя вокруг ваших сделок, но мы увидим, что Edgewonk unique Updraw и Drawdown превосходят трейдеров, которые используют жесткие цели и стопы.

Уникальный в Эджвонке
Edgewonk поставляется с набором уникальных показателей производительности и функций, которые помогут любому трейдеру получить совершенно новое представление о своей торговой эффективности и поведении.

Просадка / Восходящий Поток
Updradw и просадка аналогичны MAE и MFE, но они измеряют, насколько близко цена подошла к вашей цели (Updradw) и вашему стоп-лоссу (просадка).

Например, если вы видите, что ваша средняя просадка по вашим выигрышным сделкам составляет 40% или ниже, это означает, что цена не приближается к вашему стоп-лоссу и что вы можете установить их слишком консервативно. Эксперименты с более жесткими стопами могут улучшить соотношение вознаграждения:риска и общее ожидание вашей системы.

светофор
Светофоры визуализируют соотношение вознаграждения и риска. Если вы видите красные светофоры, это означает, что ваш RRR слишком мал для общей продолжительности вашей торговли, и вам следует избегать их.

Светофоры просты в понимании и обеспечивают прямую обратную связь о том, как вы устанавливаете свои заказы.

Наклономер
Tiltmeter-один из самых популярных и мощных инструментов Edgewonk. Он анализирует дисциплину и то, насколько хорошо трейдер соблюдает свои правила и следует своему торговому плану. Красный наклон показывает, что трейдер неоднократно нарушал свои торговые правила и принимал неверные решения.

Как использовать его в своей торговле: в нашей программе развития трейдера задача Tiltmeter находится в самом начале, потому что она часто оказывает самое большое влияние на производительность трейдера. Всегда старайтесь держать Tiltmeter зеленым, и вы, как правило, увидите большое улучшение в вашей общей торговле.

Тренажёр
Симулятор принимает ваши текущие торговые показатели и выполняет случайное моделирование более 500 сделок на основе ваших собственных показателей эффективности. Он показывает вам потенциальные сценарии развития счета для вашего баланса счета на основе ваших данных.

Как использовать его в своей торговле: симулятор идеально подходит, когда речь заходит о понимании просадок, полос потерь и роста счета. Это может стать большим открытием для трейдеров, как только они поймут, что просадки естественны и возможны, но вы все равно выйдете вперед, если будете следовать правилам.

Потенциальная Производительность
Вкладка Управление торговлей измеряет потенциальную производительность на основе ваших торговых данных. Он анализирует, не слишком ли поздно вы сокращаете убыточные сделки, должны ли дольше ездить на выигрышных сделках или совершать какие-либо другие ошибки в управлении торговлей.

Как использовать его в своей торговле: если вы видите, что потенциальная производительность больше, чем ваша фактическая производительность, это показывает, что вы плохо управляете сделками. Все, что вам нужно сделать, это перестать вмешиваться в ваши сделки – установить и забыть подход.

Альтернативная стратегия
Многие трейдеры хотят протестировать различные способы управления сделками, стопами или тем, как они выходят из сделок. До сих пор это было возможно только в том случае, если вы открыли второй счет, а затем попробовали свои идеи там. Это очень трудоемко и утомительно.

Как использовать его в своей торговле: с помощью альтернативных стратегий вы можете проверить свои идеи прямо в Edgewonk и сравнить их с вашими фактическими результатами. Просто отметьте потенциальный результат ваших сделок, используя различные подходы рядом с вашими реальными сделками, а затем посмотрите, какой подход работает лучше всего.

И это краткое изложение почти всех показателей и статистики, которые вы найдете в своем торговом журнале Edgewonk. Вы пропустили метрику и хотели бы, чтобы мы включили новую? Тогда просто напишите нам, и мы посмотрим, сможем ли мы добавить его в будущем.