Стоит Ли Пытаться Превратить Хорошую Систему В Идеальную?

Вдохновленные этим блестящим подкастом StockTwits с Питером л. Брандтом, мы хотим поговорить о концепции, которая превращает потенциально прибыльного трейдера в постоянно убыточного.

Короче говоря, идеальной торговой стратегии не существует, и то, насколько хорошо вы справитесь с убытками, будет определять ваш будущий успех как трейдера – больше, чем ваша реальная торговая стратегия. Да, есть HFT-компании, которые публикуют выигрышный день за выигрышным днем в течение последних 5 лет, но позвольте мне сказать вам секрет: вы не миллиардная HFT-фирма. Кроме того, даже если такие стратегии действительно существуют, шансы столкнуться с одной из них в течение вашей жизни будут чрезвычайно малы.

Поэтому перестаньте надеяться и примите тот факт, что вы проиграете. Совершенная торговая система – это та, которая делает деньги в долгосрочной перспективе, а не система, которая делает деньги с каждой сделкой- это утопия.

Подгонка Кривой Напрашивается На Катастрофу
Если даже после того, как ваша торговая система доказала свою прибыльность, вы все еще хотите сделать ее лучше, вы должны быть очень осторожны. Торговая система-это очень сложная конструкция, и всякий раз, когда вы меняете параметр, на другие параметры влияют. Например, стремясь к более крупной цели, чтобы увеличить свое вознаграждение:коэффициент риска, вероятно, также снизит ваш винрейт, больше сделок не достигнет вашей цели. Или, используя более жесткий стоп для увеличения соотношения выигрыш:проигрыш, вы, вероятно, также увидите падение вашего винрейта, потому что ваша стратегия более уязвима к волатильности. То же самое происходит и с любым другим параметром вашей стратегии.

Изменения в торговой системе должны быть незаметными и пошаговыми, основанными на надежных данных. Если вы постоянно пытаетесь улучшить свою производительность, вы в конечном итоге будете соответствовать кривой. Это означает, что ваша стратегия будет слишком тесно увязана с самым недавним прошлым, что не оставляет абсолютно никакого места для каких-либо изменений в поведении рынка в будущем. Но, как мы все знаем, рынки дышат и постоянно развиваются.

Установка системы слишком плотно вокруг прошлых данных будет стоить вам много денег – очень реальная дилемма каждого бэктеста.

В Какой – То Момент Вы Должны Решить, Где Вы Стоите Как Трейдер-И Ожидать Проигрыша
Возможно, у вас уже есть прибыльная торговая система в ваших руках, вы просто не знаете ее, потому что после каждой убыточной сделки вы хотите что-то изменить, чтобы можно было избежать потери, которую вы только что взяли. Однако это означает изменение вашей системы и открытие ее для других потенциальных потерь; термин, используемый трейдерами здесь, - “торговля задним числом”.

В какой-то момент Вы просто должны принять, что ваша торговая система будет терять сделки, это природа торговли. Трейдерам приходится принимать решения в условиях неопределенности. Неопределенность равна риску, но без риска в торговле не было бы никакой выгоды. В покере никому и в голову не придет пытаться выиграть каждую руку, которую он разыгрывает; это нелепая и абсолютно безумная мысль.

Примите, что это вы, что это ваша торговая система, со всеми ее преимуществами и недостатками. Научитесь любить его и признавать, что потери являются его частью. Если вы доказали себе, что у вас есть преимущество с положительным ожиданием и что система делает деньги для вас – чего еще вы хотите? Если вы серьезно относитесь к этому, вкладываете в работу и имеете реалистичные ожидания, у вас гораздо больше шансов на успех, чем у большинства других трейдеров, которые постоянно бегают от одного метода к другому.

Вы Должны Стремиться К Совершенству, А Не К Совершенству
Если вы не можете осуществить свою мечту о создании совершенной торговой системы, что же остается? Превосходство! Это ваша работа, чтобы убедиться, что следовать вашей системе на 100%. Даже малейшее отклонение не допускается. Убедитесь, что вы всегда торгуете на пике своей эффективности. Стремитесь к совершенству и сделайте каждую сделку подсчитанной!

Каждая сделка, которую вы совершаете вне своей торговой системы, является оскорблением для вас самих, для времени и усилий, которые вы вкладываете в торговлю, и для вашего самоуважения.

Совершенство действительно сводится к уважению себя в конце концов. Как только вы научитесь уважать себя и доверять своим способностям и своей системе, вам будет все легче и легче следовать своей системе.

Если вы столкнулись с полосой потерь, исследуйте, выполнили ли вы все сделки безупречно, и если да, то изменились ли рыночные условия или произошло что-то еще? Во время череды проигрышей важно оставаться на курсе и следовать своей системе, но в то же время понимать, почему вы проигрываете. Если ничего нельзя сделать, хорошо. Это описывает процессно-ориентированное мышление, о котором мы говорили ранее.

Принимайте проигрышную полосу с гордостью, защищайте свой капитал, совершайте каждую сделку с совершенством, и вы выдержите бурю.

сокращение

Вместо Того Чтобы Оптимизировать Одну Установку, Просто Освойте Другую Установку Или Рынок
На самом деле это довольно просто: если вы следовали своей системе в течение некоторого времени (скажем, 50-100 сделок) с предельным совершенством, и вы все еще теряете деньги, вы можете с очень высокой уверенностью сказать, что проблема заключается в системе. Затем вы можете приспособиться, но вы никогда не узнаете, является ли ваша система выигрышной или проигрышной, если вы не будете следовать ей в первую очередь. Вот для чего нужны демо-счета и бэктесты.

И поверьте мне, чем больше внимания вы уделяете тщательному следованию своей системе, тем быстрее вы превратите ее в выигрышную систему, которая соответствует вашему образу жизни и личности, что невероятно важно.

Однако, если вдруг вы выигрываете по выборке из 50 сделок – ничего себе. Это может быть оно! У вас может быть выигрышная система. Зачем менять его сейчас? Вы делаете деньги. Торгуйте системой до тех пор, пока вы не сможете делать это вслепую, изо дня в день и выполнять с совершенством. Если ваш торговый журнал говорит вам, что есть большой потенциал в определенной области – идите на это. Конечно, сначала протестируйте настроенную систему на демо-версии. Однако, если вы прибыльны и не можете найти каких-либо огромных утечек в своем журнале, оставьте его как есть. Опять же, не кривая подгонка.

Если вам станет скучно, это здорово! Отличительной чертой отличного трейдинга является однообразие. Вы освоили свою установку, поздравляю. Теперь вы можете, чтобы сгладить кривую собственного капитала и диверсифицировать потоки доходов, разработать другую настройку, следуя тому же процессу.

Со временем вы можете изучить 3-5 установок для поиска сделок в каждом рыночном состоянии ,и ваша кривая эквити будет выглядеть почти идеально, хотя среди ваших победителей все еще будет много проигравших! Но никогда не добавляйте новую установку, Если вы не делаете последовательные деньги с первой.

“Множественные системы, торгуемые на самых разных рынках, необходимы для сглаживания кривой капитала.” Джо ДиНаполи

Вывод: Никогда Не Меняйте Работающую Систему
То, что определенно верно в мире битов и байтов, также верно и в мире торговли. Как только вы сделаете это, будьте счастливы с этим. Никогда не подвергайте сомнению свою систему, если только вы не начнете постоянно терять деньги. Любопытство сгубило кошку.

С профессиональным торговым журналом и хорошей петлей обратной связи вам очень легко протестировать альтернативные стратегии, увидеть, где вы просачиваете деньги, выяснить, в каких областях нужно улучшить и так далее. Он также очень поможет вам в выполнении ваших сделок с совершенством и построении дисциплины с помощью функций немедленного реагирования, таких как Tilt-meter.

Не будьте жадными, не будьте перфекционистами. Будьте отличным трейдером, который знает, что проигрыш-это часть игры.