8 Индикаторов Для Определения Силы Тренда В Торговле

Трейдинг-это умение читать структуру рынка, настроения и баланс между быками и медведями. Понимание того, набирает ли тренд или теряет импульс, важно, если вы пытаетесь принять решение о том, будут ли уровни поддержки и сопротивления удерживаться или пробиваться, будет ли тренд продолжаться или в ближайшее время можно ожидать разворота.

В другой статье мы говорили о том, как понять направление тренда; в этой статье объясняется, как считывать силу тренда с ваших графиков. Следующие 6 концепций, инструментов и индикаторов могут помочь Вам разобраться в ценовом действии и дать представление о структуре рынка.

1) анализ ценового действия
Трендовые волны – длина, крутизна и плавность
Первый пункт закладывает основу для всего последующего и описывает основы движения цены. То, как цена движется во время трендовых волн и откатов, может рассказать вам о многом. На графике ниже показан нисходящий тренд с серией более низких минимумов. В то же время вы можете видеть, что медвежьи ценовые волны гораздо более плавные, а бычьи откаты менее плавные.

Во - вторых, крутизна медвежьих ценовых волн уменьшается, и они становятся более мелкими по мере продолжения тренда. Крутые ценовые волны указывают на силу тренда, тогда как мелкие ценовые волны сигнализируют об отсутствии силы. Кроме того, размер тренда-волны-это важно понимать. На графике ниже видно, что медвежьи трендовые волны становятся меньше.

Синяя обведенная область подчеркивает, что в первом периоде медведи столкнулись с сильным сопротивлением, и цена не смогла двигаться дальше вниз так же плавно. Это поведение цены резко контрастирует с предыдущим действием цены. При сильном и здоровом нисходящем тренде медвежьи трендовые волны происходят в основном непрерывно.

Сила тренда - ценовое действие

2) Наклон линий тренда
Линии тренда-это отличный торговый инструмент, потому что они дают мгновенную информацию о силе тренда. Во-первых, вы должны обратить внимание на угол линии тренда, потому что угол показывает вам, насколько силен тренд. При восходящем тренде небольшой угол означает, что новые минимумы движутся не так быстро. Однако, как только угол становится слишком большим, он часто сигнализирует о тренде (буме), который не является устойчивым.

Увеличение угла наклона линий тренда означает, что цена набирает обороты и быстрее достигает более высоких максимумов. Наконец, прорыв линии тренда сигнализирует о нарушении структуры рынка. Прорыв может означать либо снижение импульса тренда, либо полный разворот тренда.

Наклон линий тренда описывает силу тренда
Увеличивающийся наклон в восходящем тренде показывает тренд с растущим импульсом
Уменьшающийся наклон показывает угасание импульса
Прорыв линии тренда является окончательным сигналом разворота тренда

3) быки против медведей и микроструктуры
Мы уже касались этой темы, когда говорили об откатах ранее, но есть еще несколько вещей, которые мы можем использовать в своих интересах, когда речь заходит об анализе динамики между быками и медведями во время фаз тренда. Есть несколько вещей, которые трейдер должен знать, когда анализирует тренд и пытается оценить его силу:

Тренд, в котором тела свечей не перекрываются, сигнализирует о сильной силе, потому что цена продолжает двигаться в одном направлении, не отступая значительно
Когда свечи не показывают никаких или только небольших фитилей, это также сигнализирует о сильном и здоровом тренде
Подсвечники примерно одинакового размера и не слишком большие. Если вы видите, что внезапно свечи становятся очень большими, это означает, что волатильность растет. Это часто происходит, когда рынки приближаются к вершине или дну
Если вы видите гэпы, особенно на дневном таймфрейме, эти гэпы не закрываются, и цена продолжает тренд
микроструктура

4) отклоненные развороты
То, как неудачные прорывы и отклоненные развороты происходят на ваших графиках, также является большим показателем. Вот наиболее важные паттерны и характеристики, когда речь заходит об анализе неудачных разворотов во время трендов:

Цена не перешагивает трендовые линии, а когда это происходит, она никогда не закрывается за пределами трендовой линии
Когда линия тренда ломается, происходит только боковое движение и нет немедленного разворота
Всплески разворота немедленно отклоняются и покрываются
Откаты в скользящие средние происходят очень быстро и цена не задерживается долго на скользящей средней
отказы

5) ADX
ADX измеряет силу тренда и является ненаправленным, что означает, что он не может сказать вам, в каком направлении движется цена – он только говорит вам, набирает ли тренд или теряет импульс.

На графике ниже показан нисходящий тренд, а первое нисходящее движение показывает большую силу в ADX, делая новый максимум и Абсолют на ADX. Следующие два медвежьих движения были гораздо меньше и не так сильны, и ADX подтвердил это, показав более низкие максимумы. Последнее движение на крайнем правом показывало очень прерывистое и узкое движение, и ADX пошел вниз в этой точке, цена вошла в диапазон.

Сила тренда - индикатор ADX

Растущий ADX показывает набирающую силу тенденцию
Новые максимумы на ADX сигнализируют о здоровом тренде
Более низкие максимумы на сигнале ADX теряют силу
“Крюк” на ADX показывает внезапный сдвиг силы тренда
Квартиру или индикатор ADX движется вниз сигналы в диапазоне

6) скользящие средние (MA)
Отношение цены к Ма и наклону
Скользящие средние-это отличный торговый инструмент, потому что они предоставляют сразу множество различной информации. Во-первых, важен наклон скользящей средней. Когда цена находится выше МА и Ма движется вверх, это сигнализирует о сильном тренде, когда цены растут быстрее, чем исторические средние. Чем дальше цена может отойти от скользящей средней, тем сильнее текущий тренд. Чем дольше цена может оставаться на одной стороне скользящей средней, не касаясь ее, тем сильнее тренд.

Кроссовер Ма – сдвиг настроений
Сочетание меньшего и большего скользящего среднего измеряет изменения настроений в цене. На скриншоте ниже показан график с 50 и 100 мА. Когда маленькая Ма пересекала большую Ма, это сигнализировало о сдвиге настроений в сторону повышения, поскольку последние цены двигались выше среднего значения долгосрочной ценовой структуры. И наоборот, когда более короткая Ма пересекала большую Ма, это сигнализировало об изменении настроений в сторону снижения, поскольку недавняя цена начала торговаться ниже долгосрочной средней.

Пространство между Мас – импульсной информацией
Наконец, чем больше расстояние между двумя Мас, тем сильнее становится тренд, потому что недавняя цена быстрее отходит от долгосрочной средней. Размер пространства между двумя Мас дает информацию о импульсе. Индикаторы MACD или Ишимоку основаны на различиях между краткосрочной и долгосрочной средними ценовыми структурами.

Сила тренда - скользящие средние

Как правило, цена выше скользящей средней сигнализирует о восходящем тренде [читайте о торговых советах Марти Шварца]
Когда краткосрочная Ма пересекается выше долгосрочной Ма, это сигнализирует о сдвиге бычьего тренда
Когда расстояние между двумя Ма увеличивается, импульс увеличивается, поскольку краткосрочные цены быстро удаляются от долгосрочной средней цены

7) RSI
RSI-это еще один индикатор, который измеряет силу. Он похож на ADX, но RSI является направленным. В здоровом восходящем тренде RSI создает новые максимумы и более высокие минимумы. В нисходящем тренде RSI создает новые минимумы и более низкие максимумы. В среде диапазон, индикатор RSI движется в боковом коридоре между 30 и 70.

На скриншоте ниже показано, что первый восходящий тренд был инициирован дивергенцией RSI (более высокие минимумы на RSI и более низкие минимумы на цене – дивергенция импульса). Во время следующего восходящего тренда RSI достигал более высоких максимумов и более высоких минимумов. После восходящего тренда цена некоторое время двигалась вниз, но не с большой силой, и RSI оставался в основном между 30 и 70 (пунктирная стрелка). Следующая фаза восходящего тренда также началась после дивергенции RSI, и RSI снова начал делать более высокие минимумы, пока совсем недавно еще одна дивергенция не сигнализировала об окончании восходящего тренда.

Во время восходящего тренда RSI делает более высокие максимумы и более высокие минимумы
Плоский RSI в диапазоне от 30 до 70 указывает на отсутствие импульса
Дивергенция RSI показывает дивергенцию импульса и часто является знаком разворота

8) Полосы Боллинджера
Полосы Боллинджера можно комбинировать с другими индикаторами импульса, но они также являются отличным инструментом для себя. На скриншоте ниже показан здоровый восходящий тренд, а полосы Боллинджера показали, что цена остается выше средней полосы; цена “шлифуется” выше между средней и внешней полосой-типичный сигнал тренда.

Тренд обычно ломается, как только цена пересекает среднюю полосу. Скачок цены за пределами внешней полосы, который немедленно возвращается обратно в Полосы Боллинджера ® , часто может сигнализировать об изменении направления тренда.

В восходящем тренде цена движется выше между средней и внешней полосой
Прорыв средней полосы часто сигнализирует о развороте тренда или отсутствии импульса
Скачок цены через внешние полосы и немедленный разворот указывают на сдвиг настроений

Знание силы тренда является основой любого метода торговли
Понимание силы тренда и умение читать баланс между быками и медведями - это очень важный навык, который должен развить каждый трейдер. И хотя каждый из 6 описанных инструментов и концепций может быть очень полезен, вы должны выбрать 1-2, чтобы избежать путаницы и избыточности индикаторов.

Описанные торговые инструменты и концепции сами по себе не являются самостоятельной системой, но они должны составлять основу любой торговой методологии.